Массированное закрытие коротких позиций опустило доллар на 4-6%, приподняло акции на 5-8%, драгметаллы – на 5-10%, снизило доходность гособлигаций на 30-40 б.п. Причем то, что в облигациях активно сворачивали шорты очень хорошо демонстрирует резкое сокращение обратных РЕПО ФРС, что подтверждает факт использования обратных РЕПО для открытия коротких позиций по госдолгу. За два дня их объем сократился на $72 млрд. Сложно сказать лучше. Ослабление доллара сразу рынок вверх, вот вам логика управления процессом.


Массированное закрытие коротких позиций опустило доллар на 4-6%, приподняло акции на 5-8%, драгметаллы – на 5-10%, снизило доходность гособлигаций на 30-40 б.п. Причем то, что в облигациях активно сворачивали шорты очень хорошо демонстрирует резкое сокращение обратных РЕПО ФРС, что подтверждает факт использования обратных РЕПО для открытия коротких позиций по госдолгу. За два дня их объем сократился на $72 млрд. Сложно сказать лучше. Ослабление доллара сразу рынок вверх, вот вам логика управления процессом.

UM v3.01 Деньги на диване, и нейронные сети совсем чуть чуть …